Прежде чем перейти к статье, хочу вам представить, экономическую онлайн игру Brave Knights, в которой вы можете играть и зарабатывать. Регистируйтесь, играйте и зарабатывайте!
В режиме бета тестирования запущена телеграмм платформа для копирования сделок торговых роботов на ваш брокерский счет. На данном этапе это бесплатно, о том почему это бесплатно расскажем в этой статье.
Кстати, шли мы к этому целых 3 года, развивая свою OpenSource инфраструктуру для разработки, попутно экспериментируя со стратегиями торговли и механизмами контроля рисков.
Отличия от других платформ
Наверняка кто-то из вас пользовался подобными сервисами, и основная проблема сигналов в том, что это почти всегда DCA или GRID система, которая имеет ограниченный срок жизни. На деле это выглядит вот так
На старой и доброй платформе от MetaQuotes (откуда взяты графики) можно найти сотни сигналов для копирования и 90% из них имеют хорошую доходность 50% годовых и выше, однако, все они обречены...
Не смотря на стабильных доход, судьба такого сигнала предрешена. Все сеточные системы торговли неизбежно покажут на графике "кочергу", унеся с собой весь ваш депозит. Это будет выглядеть так:
На деле "смерть" GRID системы наступает в момент отсутствия маржи для очередного уровня сетки. Когда цена мощным импульсом продолжает свое движение достаточно долго, чтобы маржи не хватило на "пересиживание" убытков.
Здоровая торговая стратегия должна быть свободна от системы Мартингейла, на которой основаны большинство распространяемых по сети "стратегий". Мы же преследовали цель разработать такой подход к торговле, который бы исключал любые возможности безграничных усреднений и вот чем можем похвастаться сейчас:
Хеджирование. За счет работы с несколькими токенами одновременно, мы имеем разнонаправленные позиции, которые уравновешивают друг друга и защищают депозит от больших колебаний рынка.
Работа в Шорт. Обеспечивает сильное увеличение прибыльности по сравнению с удержанием актива в долгосрочной перспективе.
Плавный набор и сброс маржи. Во время торговли алгоритм плавно задействует маржу в сделках и также плавно сбрасывает при достижении целей или стопов и иногда для закрытия позиции в безубыток.
Строгий стоп. На каждую тысячу долларов с одной позиции ваши потери не могут быть больше чем 3.3%. При этом хеджирование, при его наличии для этой позиции, также покрывает или полностью компенсирует этот убыток.
Фиксированная маржа. В отличии от вышеупомянутых стратегий по системе DCA или GRID. Наша стратегия имеет маржинальное ограничение и "кочергу" нам не видать. Мы уже успешно прошли несколько болезненных для BTC падений и остались в плюсе.
Поиск точки входа и усреднения. Идеальной точки входа не бывает, всегда есть риск промазать, здесь на помощь приходят усреднения, но в строго ограниченном количестве, относитесь к этому как к механизму мани-менеджмента, а не основному способу торговли, в этом огромная разница между GRID системами и роботами торгующими в строго ограниченом количестве маржи. Усреднений может быть от 0 до 3х и не больше. Если все три усреднения были не удачными, запускается механизм сброса маржи или закрытие позиции в стоп.
Плечи и потребляемая маржа. Алгоритмы работают на бессрочных фьючерсах Binance, используют плечо х20, для того чтобы эффективно шортить, кроме этого плечи для нас, это не способ увеличить доходность, это способ задействовать меньше маржи.
Так почему, говорите, бесплатно?
На самом деле - это бартер, нам требуется проверка некоторых гипотез, реклама и наращивание нашего комьюнити. Вот какие цели для себя мы ставим на период тестирования механизма следования:
Исследование капиталоёмкости
Каждая стратегия имеет свою капиталоёмкость. Она показывает, насколько много денежных средств способная покрыть стратегия, оставаясь при этом доходной.
Оценка пропускной способности
Как и все технические ресурсы, сервер автоследования имеет свои пределы возможностей, нам бы хотелось узнать: заявки скольких подписчиков мы могли бы обслужить, сохраняя при этом стабильность работы и скорость исполнения тех самых заявок. Это позволит оценить и спрогнозировать требуемое количество инфраструктурных ресурсов при масштабировании.
Маркеры инсайдерского поведения
Существует масса алгоритмов детекции "инсайдера", которые включаются в работу в след за другими алгоритмами, в попытках ухватиться за тех, кто «что-то знает». Для успешной работы, необходимо исследовать, какие объемы и частоты сделок не привлекают лишнего внимания.
Информационная безопасность
Наш сервер не имеет ни одного внешнего открытого порта, все, что нам нужно мы инициализируем самостоятельно исходящими запросами, даже работа с телеграмм ботами осуществляется через лонг-поллинг, что позволяет не выставлять наружу никаких потенциально уязвимых сервисов. Нам потребуется получить и сохранить ваши токены доступа к бирже, которые даже в случае хищения, во-первых, привязаны на один конкретный ip адрес с которого осуществляется торговля, а во вторых, API токены Binance не предоставляют возможности ввода/вывода средств, доступ есть только к торговле, что является гарантом вашего спокойствия.
Доступные опции
Минимальная сумма для подключения к сервису составляет 1000 USDT.Эта сумма определена торговыми стратегиями, которые мы используем. Можно считать, что это необходимый минимум, для корректной работы с вашим торговым счетом.
Доходность криптовалютного копитрейдинга, Август 2022
В Августе мы еще работали только с биржей Binance, российский фондовый рынок пока в процессе разработки и настройки. Поэтому, статистика доходности есть только для криптовалют.
Август выдался довольно удачным для алгоритмической торговли. При этом целевая доходность значительно ниже полученной в Августе прибыли и составляет порядка 10% в месяц. Секреты самой стратегии я не буду пока рассказывать, а вот на сделки и на то, как они выглядели за прошедший месяц можно взглянуть в нашем телеграмм канале, где ведется трансляция сделок по криптовалютам.
Как читать сделки?
На картинке показаны индикаторы (снизу), по которым работает стратегия. Зелеными прямоугольниками на графике обозначены прибыльные сделки, а красными прямоугольниками - убыточные. Точка входа ведет пунктирной линией к точке выхода, ну и красный цвет стрелки означает шорт (синий лонг)
#GALAUSDT (IPAv2) - Это токен и в скобках стратегия
Positions info: - Ниже информация по цене входа и выхода, круг зеленый означает что сделка профитная или безубыточная, красный означает что убыточная.
Short ▼ (Reduce by 21%) 0.05414 → 0.05259
Интересные статьи
Интересные статьи
