Финтех остается одним из самых популярных и востребованных индустрий для разработчиков. И это не только блокчейн, платежные системы, личные финансы, кредитование, это и фондовые рынки. Что такое квантовые хедж-фонды, чем там занимаются программисты и почему они на вес золота, рассказывает Артем Сосульников, директор по разработке ПО в Luxoft.
Что такое квантовые хедж-фонды?
Квантовые хедж-фонды отличаются от обычных хедж-фондов с точки зрения финансового анализа. Такие компании используют количественный (или квантовый — от англ. quantitative) инвестиционный подход с помощью Data Science, статистических методов и ML. В классических хедж-фондах трейдер анализирует факты, оценивает показатели, общается с представителями компаний, изучает публичную информацию — он может управлять портфелем из десятков бумаг. Почти то же самое делают и алгоритмы, они ищут неэффективности рынков путем обработки больших массивов данных за короткое время, мониторят любые упоминания компаний в СМИ, соцсетях, даже в публичных выступлениях. Еще один из плюсов количественного подхода: автоматизированные системы не азартны в торговле — они выполняют то, что заложено алгоритмом, у них отсутствует поведенческий фактор, что снижает риски. В квантовых фондах основная работа лежит на плечах ученых, математиков и разработчиков, а не управленцев и трейдеров.
Количественные фонды за последнее десятилетие двигались вверх, удерживая наивысшую долю объема торговли на фондовых биржах США.
По данным Barclay's на 2017 год, поток капитала в количественные фонды составлял 29%, или 114 миллиардов долларов от общей суммы средств, переданных в хедж-фонды. Финансовые компании продолжают вкладываться в количественные способы инвестиций, некоторые создают отдельные квантовые подразделения.
Как работают квантовые фонды?
Компании создают так называемые «сигналы» на основе разных источников для принятия решений о покупке или продаже акций.
Кроме классических рыночных данных: цен и объемов торгов, такими источниками могут быть:
Данные геолокации телефонов — на основе которых осуществляется мониторинг посещаемости сетевых кофеен и кафе быстрого питания для прогнозирования увеличения или уменьшения доходов и впоследствии прогнозирования цены на акции этих компаний.
Спутниковые изображения — наблюдение за количеством автомобилей, припаркованных возле сетевых универмагов или кафе позволяет прогнозировать объем продаж, соответственно и цены на акции.
Еще одни пример: поиск всех танкеров с нефтью на снимках, где с помощью длины тени на воде и времени снимка можно определить усадку корабля и соответственно объем нефти внутри танкера, что позволяет получить данные о перевозке нефти морским путем во всем мире. Сейчас эта история закрыта, так как пустые танкеры стали заливать рандомным количеством воды, но определенный промежуток времени данный сигнал активно работал.
Календарь национальных праздников во всех странах, где в конкретные дни традиционно дарят определенные драгоценные металлы — с учётом этого можно спекулировать на их стоимости.
Транзакции карт-провайдеров (VISA, MasterCard, etc.) — это триллионы операций (если не больше), которые парсятся с помощью machine learning для суммирования транзакций по всем компаниям, представленным на биржах. Благодаря этому фонд получает доступ к примерной аккумулированной выручке и может раньше публикации квартальных отчетов понимать ситуацию в каждой конкретной компании.
Таких сигналов для аналитики в фонде может быть более 10 миллионов и это терабайты входных данных ежедневно. Чаще всего такие сигналы разрабатывают ресечеры — специальные люди, квант-инженеры, которые экспертно разбираются в вопросе финансов и алгоритмов.
А что же программисты?
IT-специалисты нужны как для создания инфраструктуры для обработки, преобразования и загрузки этих данных, так и для разработки и тестирования приложений для непосредственно торговли. Поэтому в хедж-фонды нужны специалисты со знанием языков Python, Java, C++, React и обладающие опытом в data analysis, big data, data quality, data science, ETL, machine learning и др.
Звездный программист в квантовом фонде занимает место звездного трейдера: фонд может получить преимущество на рынке благодаря превосходно написанному алгоритму. По данным Wall Street Journal, за лучших из лучших математиков и программистов идет борьба с Кремниевой долиной. Хедж-фонды ищут различные варианты привлечения кандидатов, предлагают льготы лучше, чем в технологических компаниях: дают столько отпусков, сколько нужно, предлагают мгновенные выплаты тем, чья работа отразилась на прибыли, устраивают хакатоны, открывают лаборатории количественных исследований для студентов Оксфорда.
Что делает Luxoft для хедж-фондов?
Мы работаем с одним из крупных американских квантовых хедж-фондов. Непосредственно наши команды участвуют в 90% проектов заказчика, таких как:
построение систем Data Lakes и Big Data Storages с использованием HDFS, Spark и Java;
написание Data Managers на С++, которые объединяют данные в один формат, а также разработка плагинов для преобразования данных из разных форматов в единый;
написание системы симуляции поведения рынков на исторических данных — специального программного комплекса, который симулирует весь рынок. В него можно загрузить любую стратегию. К примеру, мы же знаем, как закончился прошлый год, а для стратегии это неизвестно. Она как бы будет в ускоренном темпе проходить рынок, а сотрудники фонда будут анализировать результаты — верно ли стратегия советует что-то приобрести или продать.
настройка инфраструктуры с использованием виртуализации и кластеризации AWS, K8S и Docker;
создание распределенных систем на основе Kafka и Cassandra;
решение задач DataScience c использованием NLP (natural language processing), numPy, Pandas, NLTK и Pyhton;
разработка на Atlassian стеке;
инфраструктурные проекты, связанные с подсчетом выручки, с репортингом в регулирующие органы, внутренним репортингом на Django, Tornado и Flask/
Чуть-чуть про условия работы
Глобальность
Мы работаем с коллегами по всему миру, у хедж-фонда 18 локаций, где находятся сотрудники — от США до Сингапура. Сотрудники Luxoft располагаются в Санкт-Петербурге и в Гвадалахаре (Мексика). Глобальность компании позволяет создавать общие решения нон-стоп. К примеру, в Азии открывается тикет, его подхватывают европейские города, далее США и Мексика и опять эстафетная палочка передается азиатским коллегам. Разница во времени не ощущается, т.к. американские коллеги митинги ставят уже в 7 утра.
Flexible sharedesk
Из-за особенностей с информационной и финансовой безопасностью, удаленщиков в проектах квантовых фондов долгое время практически не было. Сейчас ситуация изменилась: мы перешли к комбинированному формату flexible sharedesk (часть дней сотрудник будет работать из дома, часть — из офиса), но всё-таки предпочитаем видеть коллег и нанимать специалистов в Петербургский офис.
Оклады и бонусы
Senior-инженер в квантовом фонде может заработать большие суммы, сопоставимые с европейскими зарплатами. Так что в финтех-проектах с компенсацией не обижают. Есть дополнительные бонусы от самого хедж-фонда — они ввели призовой фонд для наших сотрудников и полностью его оплачивают. Это около 100 тыс. долларов в год для шести чемпионов и шести топ-перформеров, которые получат по 10 и по 5 тыс. долларов соответственно. Каждый квартал компания выделяет чемпионов, они набирают баллы. Но тут важно постоянство — если просел в одном квартале, то в рейтинг чемпионов уже навряд ли попадешь.
Кого обычно ищут в хедж-фонды?
Нанимают суперпрофи, экспертов, уникумов. В хедж-фонде в команду попадает около 1% от поступивших CV, эта индустрия очень популярна, соответственно, тут большая конкуренция за место.
Ищут сеньоров в Java, C++ и Python, также DevOps-инженеров. Стек технологий: Kafka, Cassandra, Spark, Django, Tornado и др.
Как уже говорил в начале, здесь работает очень много ученых и математиков, поэтому нужно быть подкованным в алгоритмах, теории вероятности, теории чисел, для некоторых специалистов желателен опыт в data science, machine learning, cloud, data lakes, big data.
При собеседовании на позиции Python и Java мы даём тестовые задания. Для других позиций есть внутреннее интервью и обязательное интервью с заказчиком, иногда даже два. Фонд очень тщательно отбирает кандидатов и готов работать только с лучшими из лучших. Если хотите отправить резюме, детально распишите опыт, что и когда делали, какие технологии использовали — это важно, как и знание английского языка не ниже уровня upper intermediate.
Все еще сомневаетесь? Вот 5 причин, почему работать в квантовом фонде интересно:
Современные технологии и атмосфера стартапа. Фонд сразу же применяет новые стандарты языков, никакого легаси; использует виртуализацию и кластеризацию, запускает проекты Grid computing на базе Slurm и HTC Kondor;
Уникальная fintech-область. Квантовые алгоритмы и использование data science и machine learning в реальной продакшн торговле, настоящая BigData — до 10 петабайт новых данных в день;
Лучшие специалисты senior уровня во всех командах. Нет джунов, очень мало регуляров. В самом фонде работают сотни ученых мирового уровня, более 50 бывших сотрудников Google, Microsoft и Apple топового уровня. В Luxoft-команде собраны сливки IT-сообщества Санкт-Петербурга;
Высокие зарплаты, на 20-25% превышающие средние по рынку;
Перспективы роста внутри проектов. Трое ребят стали тим лидами, один стал деливери менеджером, многие перешли с уровня senior на expert за полтора-два года.
Узнайте еще больше о работе в квантовом фонде в Luxoft и присоединяйтесь к нашей команде!
